郭琨

  • 发布于 2018-04-26
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郭琨,副研究员

电话:010-82680927

电子邮箱:guokun@ucas.ac.cn

 

一、个人简历

    中国科学院大学经济与管理学院,中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心,中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室,副研究员主要研究方向为:虚拟经济与复杂性科学,使用传统计量方法与系统科学方法相结合研究金融市场与宏观经济等领域的理论与实践问题。承担国家级科研项目4项(含国家自然科学基金项目2项),承担中国经济信息社等企业或部门的横向研究课题4项,在宏观经济与金融市场分析方面发表国内外学术论文40余篇,先后4次获得国际会议优秀论文奖。作为中国经济信息社指数中心特聘研究员,参与《国际金融中心发展指数报告》等重要报告的撰写与指数开发的工作。

主要工作与教育经历:

2017/12-至今,中国科学院大学,经济与管理学院(虚拟经济与数据科学中心),副研究员

2014/01-2017/12,中国科学院大学,经济与管理学院(虚拟经济与数据科学中心),助理研究员

2011/11-2013/12,中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心,博士后

2006/09-2011/07,中国科学院大学,管理学院,管理科学与工程专业博士

2003/09-2006/06,北京师范大学,信息学院,计算机专业双学位学士

2002/09-2006/06,北京师范大学,管理学院,管理科学专业学士

社会兼职

  中国管理现代化研究会商务智能分会秘书长;

  中国科学院大学教育基金会成思危基金秘书长。

二、研究成果

主持项目:

1. 企业委托横向课题,新华丝路国别智库数据平台咨询项目,2018/01-2019/12

2. 企业委托横向课题,经济指数编制研究(含中国智能制造发展指数和全球氢经济发展指数两个子课题),2017/06-2018/06

   3.国家自然科学基金青年项目,基于耗散股票系统理论模型的中国股票市场演化分析,2016/01-2018/12

4. 企业委托横向课题,世欣控股金融业务风险管理&绩效评估项目,2016/09-2016/12

5. 博士后基金特别资助,基于TEI@I的股市与货币政策的动态关联性研究,2013/10-2015/10

6. 博士后基金面上资助(二等),基于TEI@I的中国股票市场政策市特征研究2012/12-2014/12

7. 国家自然科学基金专项基金,科学基金项目层绩效评估研究2012/01-2012/12

代表性论文

(1)Lai L., Guo K.*, The performance of one belt and one road exchange rate: Based on improved singular spectrum analysis, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2017, 483: 299-308

(2)Guo Kun, Yi Sun*, and Xin Qian. Can investor sentiment be used to predict the stock price? Dynamic analysis based on China stock market, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2017, 469: 390-396

(3)Lu Xiaolin*,Guo Kun, Dong Zhi, Wang Xuan, Financial development and relationship evolvement among money supply, economic growth and inflation: a comparative study from the US and China, Applied Economics, 2017, 49(10): 1032-1045

(4)Xuan Wang, Kun Guo*, Xiaolin Lu, The long-run dynamic relationship between exchange rate and its attention index: Based on DCCA and TOP method, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, 453: 108-115

(5)郭琨*,周炜星,成思危,中国股市的经济晴雨表作用——基于热最优路径法的动态分析,管理科学学报,2012151):1-10

(6)郭琨*,崔啸,王珏,汪寿阳,成思危,“京十二条”房地产调控政策的影响——基于TEI@I方法论.,管理科学学报,第15卷,第4期,4-11页,2012

(7)郭琨*,成思危,人民币汇率指数构建研究,管理评论,2012249):3-10

(8)Guo K., Zhou W. *, Cheng S., Sornette D.,  The US Stock Market Leads the Federal Funds Rate and Treasury Bond Yields, PLoS ONE, 2011, 6(8): e22794. doi:10.1371/journal.pone.0022794

(9)郭琨*,成思危,金融状况指数研究评述,国际金融研究,2011,(5):67-73

(10)郭琨*,汪寿阳,人民币汇率预测的两种模型,系统工程理论与实践,2008285):64-69

三、教授课程

高级经济学(高级微观经济学部分);

虚拟经济概论;

经典金融文献选读;

金融时间序列分析。